Uno de los aspectos más examinados de cualquier salida de entrenador en el Real Madrid es la relación entre el entrenador principal y el vestuario lleno de estrellas. Rumores de inquietud revoloteaban alrededor del club capitalino, particularmente debido a su relación con Vinicius Junior. El extremo brasileño fue ocasionalmente relegado al banquillo y su reacción airada al ser sustituido en el juego anterior contra el Barcelona -una victoria del Madrid en La Liga- provocó afirmaciones de una separación inminente. El domingo por la noche, el delantero estrella Kylian Mbappe pareció detener a sus compañeros de equipo de dar al Barcelona un pasillo de honor antes de que recogieran su premio de la Supercopa, a pesar de las aparentes órdenes de Alonso de seguir con las cortesías tradicionales, lo cual se dice que fue la gota que colmó el vaso en relación a su permanencia.
No obstante, alabó al equipo en su mensaje de despedida en Instagram un día después de su salida.
"Esta etapa profesional concluye y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad," escribió Alonso. "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a los aficionados y madridistas por su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y orgullo de haber dado lo mejor de mí."